Gör anpassningsbara rörliga medelvärden Bly till bättre resultat Rörliga medelvärden är ett favoritverktyg för aktiva näringsidkare. Men när marknaderna konsolideras leder denna indikator till många whipsaw-affärer, vilket resulterar i en frustrerande serie små vinster och förluster. Analytiker har tillbringat årtionden som försöker förbättra det enkla rörliga genomsnittet. I den här artikeln tittar vi på dessa ansträngningar och finner att deras sökning har lett till användbara handelsverktyg. (För bakgrundsavläsning på enkla glidande medelvärden, kolla in enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser.) Fördelar och nackdelar med rörliga medelvärden Fördelarna och nackdelarna med glidande medelvärden sammanfattades av Robert Edwards och John Magee i första utgåvan av teknisk analys av Aktiestrenden. när de sa och det var tillbaka år 1941 som vi glatt gjorde upptäckten (även om många andra hade gjort det tidigare) att genom att medelvärda uppgifterna för ett visst antal dagar skulle en sådan kunna leda till en slags automatiserad trendlinje som definitivt skulle tolka förändringarna av trend Det verkade nästan för bra för att vara sant. Det var faktiskt för bra att vara sant. Med nackdelarna överväga fördelarna, övergav Edwards och Magee snabbt sin dröm om handel från en bungalow på stranden. Men 60 år efter att de skrev dessa ord, fortsätter andra att försöka hitta ett enkelt verktyg som utan tvekan skulle ge marknadernas rikedomar. Enkla rörliga medelvärden För att beräkna ett enkelt glidande medelvärde. lägg till priserna för önskad tidsperiod och dela med antalet utvalda perioder. Att hitta ett fem dagars glidande medelvärde skulle kräva summering av de fem senaste stängningskurserna och dela med fem. Om den senaste stängningen ligger över det rörliga genomsnittet, skulle beståndet anses vara i en uptrend. Nedgångar definieras av priser som handlar under det glidande genomsnittet. (För mer, se vår Moving Averages handledning.) Denna trenddefinierande egenskap gör det möjligt att flytta genomsnittsvärden för att generera handelssignaler. I sin enklaste ansökan köper handlare när priserna flyttar över det glidande genomsnittet och säljer när priserna ligger under den linjen. Ett tillvägagångssätt som det här är garanterat att sätta handlaren på höger sida av varje betydande handel. Tyvärr, under utjämning av data, kommer rörliga medelvärden att ligga bakom marknadsåtgärden och näringsidkaren kommer nästan alltid att ge tillbaka en stor del av sin vinst på även de största vinnande affärer. Exponentiella rörliga medelvärden Analytiker verkar gilla tanken på det glidande genomsnittet och har spenderat år på att försöka minska problemen i samband med denna fördröjning. En av dessa innovationer är det exponentiella glidande medlet (EMA). Detta tillvägagångssätt tilldelar relativt högre viktning till de senaste uppgifterna, och som ett resultat blir den närmare prisåtgärden än ett enkelt glidande medelvärde. Formeln för att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde är: EMA (Vikt Stäng) ((1 Vikt) EMAy) Var: Vikt är utjämningskonstanten vald av analytiker EMAy är exponentiell glidande medelvärde från igår Ett gemensamt viktvärde är 0,181, vilket ligger nära ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. En annan är 0,10, vilket är ungefär ett 10-dagars glidande medelvärde. Även om det minskar fördröjningen, misslyckas det exponentiella glidande medlet att ta itu med ett annat problem med glidande medelvärden, vilket är att deras användning för handelssignaler leder till ett stort antal förlorande affärer. I nya koncept inom tekniska handelssystem. Welles Wilder uppskattar att marknaderna bara träder kvart över tiden. Upp till 75 av handelsåtgärder är begränsade till snäva intervall, när de genomsnittliga köp-och-säljsignalerna kommer att genereras upprepade gånger då priserna snabbt flyttar över och under det glidande genomsnittet. För att lösa detta problem har flera analytiker föreslagit att man varierar viktningsfaktorn för EMA-beräkningen. (Mer information finns om hur rörliga medelvärden används i handeln) Anpassning av rörliga medelvärden till marknadsaktioner En metod för att hantera nackdelarna med glidande medelvärden är att multiplicera viktningsfaktorn med ett volatilitetsförhållande. Att göra detta skulle innebära att det rörliga genomsnittet skulle vara längre från det nuvarande priset på volatila marknader. Detta skulle göra det möjligt för vinnarna att springa. Som en trend kommer till ett slut och priserna konsolideras. det rörliga genomsnittet skulle gå närmare den nuvarande marknadsåtgärden och i teorin tillåta näringsidkaren att behålla de flesta vinster som tagits under trenden. I praktiken kan volatilitetsförhållandet vara en indikator, såsom Bollinger Bandwidth, som mäter avståndet mellan de välkända Bollinger-band. (För mer om denna indikator, se Grunderna i Bollinger-band.) Perry Kaufman föreslog att man ersatte viktvariabeln i EMA-formeln med en konstant baserad på effektivitetsförhållandet (ER) i sin bok, New Trading Systems and Methods. Denna indikator är utformad för att mäta styrkan hos en trend definierad inom ett intervall från -1,0 till 1,0. Den beräknas med en enkel formel: ER (total prisförändring för period) (summan av absoluta prisförändringar för varje stapel) Tänk på ett lager som har en fempunktsintervall varje dag och i slutet av fem dagar har fått totalt av 15 poäng. Detta skulle resultera i en ER på 0,67 (15 poäng uppåtgående rörelse dividerat med det totala 25-punktsintervallet). Hade denna aktie minskat 15 poäng, skulle ER -0.67. (För mer handelsrådgivning från Perry Kaufman, läs Losing To Win. Som beskriver strategier för att klara av handelsförluster.) Principen om en effektivitet i trender är baserad på hur mycket riktningsrörelse (eller trend) du får per enhet av prisrörelsen över en definierad tidsperiod. En ER med 1,0 indikerar att beståndet är i perfekt upptrend -1,0 representerar en perfekt downtrend. I praktiken nås extremiteterna sällan. För att tillämpa denna indikator för att hitta det adaptiva glidande genomsnittet (AMA) måste handlare beräkna vikten med följande, ganska komplexa formeln: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 där: SCF är exponentiell konstant för snabbast EMA tillåten (vanligtvis 2) SCS är exponentiell konstant för den långsammaste EMA tillåten (ofta 30) ER är effektivitetsförhållandet som noterades ovan. Värdet för C används sedan i EMA-formeln istället för den enklare viktvariabeln. Även om det är svårt att beräkna för hand ingår det adaptiva glidande medlet som ett alternativ i nästan alla handelspaketpaket. (För mer på EMA, läs Exploring The Exponentially Weighted Moving Average.) Exempel på ett enkelt glidande medelvärde (röd linje), ett exponentiellt glidande medelvärde (blå linje) och det adaptiva glidande medlet (grön linje) visas i Figur 1. Figur 1: AMA är i grön och visar den största grad av planering i den avståndsbegränsade åtgärden som ses på höger sida av detta diagram. I de flesta fall ligger det exponentiella glidande medlet, som visas som den blå linjen, närmast prisåtgärden. Det enkla glidande medlet visas som den röda linjen. De tre glidande medelvärdena som visas i figuren är alla benägna att piska på olika tider. Denna nackdel med glidande medelvärden har hittills varit omöjligt att eliminera. Slutsats Robert Colby testade hundratals tekniska analysverktyg i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han slog fast, även om det adaptiva glidande medlet är en intressant nyare idé med stor intellektuell överklagande, visar våra preliminära tester inte någon verklig praktisk fördel för denna mer komplexa trendutjämningsmetod. Detta betyder inte att handlare bör ignorera idén. AMA kan kombineras med andra indikatorer för att utveckla ett lönsamt handelssystem. (För mer om detta ämne, läs Upptäck Keltner kanaler och Chaikin Oscillatorn.) ER kan användas som en fristående trendindikator för att hitta de mest lönsamma handelsmöjligheterna. Som ett exempel anger förhållanden över 0,30 starka uppåtgående och representerar potentiella köp. Alternativt, eftersom volatiliteten rör sig i cykler, kan bestånden med det lägsta effektivitetsförhållandet ses som brytningsmöjligheter. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stoppgränsordning kommer. Mätningsformler - K Klicka här för att gå tillbaka till Metastock Formula Index KA Money Flow System Detta system är baserat på Money Flow Index. Det är ett utvecklingssystem och kommer att gilla input från andra läsare för att förbättra itgt Tack för några förslag för att förbättra det. Den försöker köpa när MFI börjar rally från en överlåtad stat och säljer kort när MFI börjar falla från överköpta staten. Kan någon kropp hjälpa till att forma en undersökning för att hitta bestånd för vilka detta system fungerar bäst. EnterLong: Cross (MFI (23), (LLV (MFI (23), 23) opt1)) och MFI (23) lt50 longOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Steg: 1 enterShort: Cross ((HHV (MFI (23), 23) - opt1), MFI (23)) OCH MFI (23) gt50 ShortOptimisationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Steg: 1 Karnish Bollinger Band Histogram Trading System BBHistogram: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Kors (0, BBHistogram) BBHistogram: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Cross (BBHistogram, 100) Här är en freebie. BB Histogram: ((C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4 (Std (C, 20))) 100) Sälj öppningsdagarna efter att BB Histogram trängt in 100 och köp när det tränger in . Lägg till positioner när BB Histo lämnar över 100 eller under noll och sedan repetrerar utlösningsnivåerna. Jag tror att detta tillvägagångssätt har spelat in 11 raka SampP-vinnare, med 700 poäng. Men Steve, det här systemet måste inte fungera längre eftersom det förlorar den senaste handeln du satt på. Rätt Min enda ansvarsfriskrivning är att jag garanterar att jag kommer att sälja programvara, kartläggningstjänster och allt annat som jag kan tänka mig att göra en buck under 2000. Under tiden suger du alla fria saker från mig du kan kopiera. Och framför allt, var vänlig notera att de största antagonisterna på listan ger absolut noll när det gäller att hjälpa dig att handla. Sök svaren inifrån (med lite hjälpmedel från personer som är villiga att dela). Kauffmans Adaptive RSI MetaStock formel erhållen från beräkningar i Trading Systems and Methods, tredje upplagan, av Perry J. Kaufman. Denna formel anpassar standard RSI till en utjämningskonstant. sc: Abs (RSI (Period) 100 - .5) 2 Om (Cum (1) lt Period, CLOSE, PREV sc (CLOSE - PREV)) Krauszs Gann Swing HiLow Activator Jag kunde bara implementera Krauszs Gann Swing HiLow Activator i Metastock, eftersom det bara är genomsnittet för de tre senaste staplarna High (Stopp för kort position eller lång ingång) eller Låg (Stopp för lång position eller kort ingång) ritad en period framåt: Ref (Mov (L, 3, S) 1) eller Ref (Mov (H, 3, S), - 1) Kurtosis är en indikator på marknaden. MetaStock-formel för Kurtosis är följande: Kurtosis är uppbyggd av tre olika delar. Kurtosis, Fast Kurtosis (FK) och FastSlow Kurtosis (FSK). Kurtosis (K) - delen av denna beräkning är mo (3) - ref (mo (3), -1). Vilket är dagens Kurtosis - gårdagens Kurtosis. Fast Kurtosis (FK) är mov (K, 66, E) mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1,66, E). Vilken är Kurtosis jämn med ett 66-årigt exponentiellt rörligt medelvärde. FastSlow Kurtosis (FSK) är den kompletta formeln mov (mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1), 66, E), 3, S). I genomsnitt kan du experimentera med olika tidsperioder för att optimera resultaten. Till exempel, för att beräkna en 4-period Kurtosis, en 50-period FK och en 10-period FSK, använd följande formel: Keltner Channels förklaras i boken The New Commodity Trading System and Methods av Perry Kaufman och introducerades först i boken "How To Make Money in Commodities" av Chester W. Keltner. Syntaxen för formlerna i MetaStock är: Mars 1998 TRADERS TIPS Här är det här månaderna ett urval av Traders Tips, bidragit av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i den här frågan. Du kan kopiera dessa formler och program för e asy användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt quotselectquot önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopiering eller välj quotcopyquot från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan citeras i ett öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. Månadens tips omfattar formler och program för: TRADESTATION Det adaptiva glidande medlet som diskuterades i intervjun med Perry Kaufman i 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue (artikeln som ursprungligen visades i mars 1995) är ett utmärkt alternativ till standard glidande medelberäkningar. Under dessa månader Traders Tips presenterar jag två Easy Language-studier och ett Easy Language-system som bygger på det adaptiva glidande medlet. Den adaptiva glidande genomsnittliga beräkningen som används i studierna och systemet i TradeStation eller SuperCharts utförs främst av en funktion som kallas quotAMA. quot En annan funktion som kallas quotAMAFquot används för att beräkna det adaptiva glidande medelfiltret. Som alltid ska funktionerna skapas före studiens systemutveckling. Typ: Funktionsnamn: AMA Vars: Buller (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Slät (1), Snabbaste (.6667), Slångast (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Då AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Börja sedan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Buller Summation (Diff, Period) efRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (Snabbaste - Slösta) Minst, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Avsluta ingångar: Period (Numerisk), Pcnt (Numerisk) Vars: Buller (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Smidig (1), Snabbaste ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Stäng - Close1) Om CurrentBar lt Period Då AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Börja sedan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation ) efRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (Snabbaste - Slowest) Slowest, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt-slut AMAF AMAFltr När du väl har skapat båda fu nctions kan du sedan skapa de två studierna och systemet. Den första indikatorn visar den adaptiva glidande medellinjen, med en valfri vridning. Vridningen är att AMA-linjen kan smidas med linjär regression. Således har jag inkluderat i indikatorn en ingång med namnet quotsmoothquot som låter dig bestämma om AMA-linjen ska slätas eller inte. En quotYquot som ingångsvärdet förenklar beräkningen. En quotNquot plottar helt enkelt den råa AMA-raden. Denna indikator ska skalas till quotSame som prisdata. quot Typ: Indikatornamn: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Smooth (quotYquot) Om UpperStr (Smooth) quotYquot Sedan Plot1 (LinearRegValue (AMA (Period), Period, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Period), quotAdaptive MAquot) Den andra indikatorn, quotMov Avg Adaptive Fltr, cit tar filtreringskonceptet och applicerar den till en indikator. Baserat på parametrarna för filtrerade adaptiva glidande medelvärden (AMAF), kommer denna indikator att plotta en vertikal blå eller röd linje, beroende på vilket villkor som uppfylls. De värden som reflekteras av de vertikala linjerna återspeglar värdet av AMA-filterberäkningen. Några rekommenderade formatinställningar ges efter indikatorkoden. Typ: Indikatornamn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Period (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Period, Pcnt) IF CurrentBar 1 Börja sedan AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Sluta Else Börja Om AMAVal lt AMAVal1 Då AMALs AMAVal Om AMAVal gt AMAVal1 Då AMAHs AMAVal Om AMAVal - AMALs gt AMAFVal Starta sedan Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) Om Plot11 0 Då Varning True End Else Om AMAHs - AMAVal gt AMAFVal Starta sedan Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) Om Plot21 0 Då Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Slutstil: Skalning: Skärm Det quotMovAvg Adaptive Fltrquot-systemet nedan baseras på de regler som anges för poster baserat på den filtrerade adaptiva rörelsen genomsnittlig beräkning. Typ: Systemnamn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Period (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Period, Pcnt) IF CurrentBar 1 Starta AMALs AMAVal AMAHs AMAVs Enda Börja Om AMAVal lt AMAVal1 Då AMALs AMAVal Om AMAVal gt AMAVal1 Då AMAHs AMAVal Om AMAVal - AMALs Korsar Över AMAFVal Köp sedan denna bar på nära håll Om AMAHs - AMAVal Korsar Över AMAFVal Sälj sedan den här baren på nära håll Avsluta Denna kod finns även på Omega Researchs webbplats. Namnet på filen är quotAMA. ELA. quot Observera att alla Traders Tips-analystekniker som publiceras på Omega Researchs webbplats kan utnyttjas av både TradeStation och SuperCharts. När det är möjligt kommer de rapporterade analysteknikerna att innehålla både Quick Editor och Power Editor-format. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Tillbaka till listan I MetaStock 6.5 kan du enkelt skapa det adaptiva glidande medelsystemet som diskuterats av Perry Kaufman i intervjun som visas i 1998 Bonus Issue. Med MetaStock 6.5 kör, välj quotIndicator Builderquot från Verktyg-menyn och klicka sedan på knappen Ny. Ange följande formler: Adaptive Moving Average Binär Wave Periods: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Riktning: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Om (Cum ) Period 1, ref (Stäng, -1) konstant (CLOSE - ref (Stäng, -1)), Först konstant (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Input (quotFilter Procentandel, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std - Ref (AMA, -1), Perioder) AMALow: Om (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Om (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Period: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Riktning: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Om (Cum (1) perioder 1, ref ) konstant (CLOSE - ref (Close, -1)), Förra konstant (CLOSE - PREV)) Om du vill se det adaptiva glidande medlet, bara plotta det på ett diagram i MetaStock. Om du vill se köp - och säljsignalerna från det adaptiva glidande medelsystemet, plottar du den adaptiva glidande medelvärdet för binärvåg. Denna binära våg plottar en quot1quot när det är en köpsignal, en kvot-1quot för en säljsignal och en noll när det inte finns någon signal. - Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: Equis Tillbaka till listan TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, version 8, formel för det adaptiva glidande genomsnittet (AMA) som diskuterades av Perry Kaufman 1998 Fondemission. AMA är ett exponentiellt medelvärde där multiplikatorns vikt kan variera varje dag mellan ett maximalt och minimivärde. Eftersom priserna bildar en stark trend, närmar sig denna variabla vikt sitt maximala värde, vilket gör att AMA spårar priskurvan närmare. När priserna är zigzagging, närmar sig den rörliga vikten sitt minimivärde, vilket gör att AMA plattas ut. Kaufman använder ett förhållande mellan prisförändring och prisvariation för att skala den rörliga vikten. Formeln använder tre parametrar: 2, 30 och 10. Den första parametern, 2, indikerar att ett tvådagars exponentiellt medelvärde är det snabbaste genomsnittet för variabelnomsnittet. Den andra parametern, 30, indikerar att ett 30-dagars medelvärde är det sämsta genomsnittet för variabelnomsnittet. Den tredje parametern, 10, anger återkallningsperioden för beräkning av hur vikten kommer att förändras. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: Multiline recursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Denna TechniFilter Plus-strategi och rapporter, strategier och formler från tidigare Traders Tips kan laddas ner från RTRs webbplats. - Clay Burch, RTR-programvara 919 510-0608, E-post: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Tillbaka till listan WAVEWIE MARKNADSPRODUKT Här är en WAVE WIE-programimplementering av Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde (AMA) som diskuteras i STOCKS amp Commodities 1998 Bonusprov intervju presentation. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-post: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Tillbaka till listan SMARTRADER Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) är ett bra exempel på användningen av användaren formel kapacitet i SMARTrader. Nyckeln till att skapa det adaptiva glidande medlet (AMA) är förmågan att skriva rekursiva eller självreferensformler. Ill pekar ut dem som vi fortsätter. Rad 4, märkt quotoffset, används i kombination med rad 15 för att citera de värden som manuellt matats in i kalkylbladsexemplet i cellerna I5 till I14. Riktningen bestäms i rad 5 med en 10-minuters momentstudie. Raderna 6, 7 och 8 beräknar volatiliteten genom att först beräkna en enhetsmoment, sedan ta det absoluta värdet av momentum och slutligen summera en 10-serie. Rader 9 och 10 beräkna ER-värdet och dess absoluta värde. Raderna 11 och 12 är koefficienter som innehåller exponentvärdena som representerar två respektive 30 perioder. Rad 13 beräknar ssc-värdet. Row 14 rutor ssc, vilket ger c. Rad 16 beräknar den faktiska AMA och är den första raden som är rekursiv. Rad 17, även rekursiv, beräknar skillnaden mellan nuvarande och tidigare AMA. Row 18, AMAdiff, använder ett if-förklaring för att undvika att rapportera ett ogiltigt resultat i kolumn 1, eftersom det inte finns något för kolumn 1 för att ge en giltig beräkning. Rad 19 beräknar 10-års standardavvikelsen för AMAdiff. Rad 20 är en koefficient som innehåller procentvärdet. Rad 21 beräknar filtervärdet. Rader 22 och 23 är rekursiva användarrader som spårar AMA-låg - och AMA-höjderna. Rader 23 och 24 är respektive buysellreglerna. Figur 1: SMARTRADER. Denna SMARTrader SpecSheet implementerar Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde från 1998 Bonus Issue. Detta specialblad finns även på Stratagems webbplats. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-post: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Tillbaka till lista
No comments:
Post a Comment